В общем, я тут попытался разобраться и вот какую схему открыл! опишу по шагам! Метод достаточно геморройный, но другого пути я не нашел.

И так, как создать свой банк в Sylenth1 (описание).
1. Для начала сохраните отдельно интересующие вас пресеты в одном месте, для удобства назовите их и дайте порядковый номер 1.2.3.4...
2. Далее нужно создать отдельный банк. Для этого зайдите во вкладку MENU и нажмите "Save Bank". Назовите банк каким либо названием.
(*на всякий случай уточню, что банк который мы создали, на самом деле является копией пересохраненного банка, который был загружен ранее)
3. Теперь можно добавлять персеты:

Для того, что бы добавить в наш банк пресеты необходимо произвести ряд манипуляций!
а) создать позицию для нового пресета: в той же вкладке MENU нажимаем на "Insert Preset". В меню названия пресета появляется "001: Init"
б) Теперь загружаем нужный нам звук : в вкладке MENU выбираем "Load Preset"
в) Далее сохраняем его: в вкладке MENU нажимаем "Save Bank", в окне выбираем созданный нами банк и нажимаем сохранить. При этом компьютер предложить сделать replace! нажимаем OK.

(* на практике получается, что мы пересохраняем наш банк с добавленной новой позицией)

И так каждый пресет. Опять нажимаем "Inser preset", В меню названия появляется позиция теперь уже "002: Init". Опять же выбираем нужный нам звук и загружаем его! После чего снова пересохраняем наш банк!

*Для упрощения задачи и можно избавить себя от манипуляции создания новых позиций и постоянного пересохранения банка! Для этого можно загружать пресет поверх пресета предыдущего банка! (как бы заменяя его).